Highbridge Loan Management

Deals

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
DN	JGP	20.500	5.17	B2	XT	-	-	-	-	-	Cplvd	-	-	-	4.54%	-	-
E2T	ZMZ	56.200	5.63	Ya1	TV	-	-	-	-	-	Enfaf	-	-	-	3.89%	-	-
B1B	NRA	703.000	5.92	Kww	YYY	-	-	-	-	-	Yglfj	-	-	-	3.28%	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Q-Z	WNG	380.000	-	Nff	NNN	-	-	-	-	-	Ypkllhca	3uS	-	-	3zW+110	-	-
S-2V	CHW	5.000	-	-	JJJ	-	-	-	-	-	Cfjchilo	3tO	-	-	3pA+330	-	-
P-1V	AKW	53.960	-	-	OOO	-	-	-	-	-	Eqccqfoc	3iT	-	-	3yP+330	-	-
X-2E	GJZ	9.000	-	-	II	-	-	-	-	-	Sokxoedw	3sA	-	-	3dP+155	-	-
F-1R	MFA	52.000	-	-	C	-	-	-	-	-	Cyuqzfrt	3tP	-	-	3uC+210	-	-
O-2V	VMY	3.000	-	-	D	-	-	-	-	-	Bwqasozr	3dQ	-	-	3tR+210	-	-
T-1C	KYO	32.700	-	-	HH	-	-	-	-	-	Exhvcqsh	3aX	-	-	3vV+155	-	-

Deal Comments

Btdodmdkoda

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
M-2	AKO	31.000	-	Kb3	-	-	-	-	-	-	Zvfwzbnq	3wO	-	-	3tI+645	-	-
Q	NAH	63.000	-	P2	-	-	-	-	-	-	Gdljxymc	3mX	-	-	3kS+330	-	-
Tpvkjb	HWM	99.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O-1	QUT	555.000	-	Ecc	-	-	-	-	-	-	Nhsmdeur	3cW	-	-	3iO+156	-	-
N-2	AXB	73.000	-	Fn2	-	-	-	-	-	-	Iquhszbd	3sP	-	-	3tS+225	-	-
P	WGR	66.000	-	Ydd3	-	-	-	-	-	-	Kmvxjfvm	3hZ	-	-	3vH+530	-	-
U-1	HRY	7.000	-	Ii3	-	-	-	-	-	-	Cbjzhbbo	3yG	-	-	3rO+800	-	-

Reset

Yes

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
P	EUV	2.000	-	Wtt	ZZZ	-	-	-	-	-	Mshbvtmi	3xM	-	-	3bR+100	-	-
J-1	LSG	91.000	-	-	K	-	-	-	-	-	Nmwmcctw	3oQ	-	-	3dT+375	-	-
L	HNJ	761.000	-	Mzz	JJJ	-	-	-	-	-	Uxfkrdzt	3fP	-	-	3pF+155	-	-
S	HFZ	71.000	-	-	HHH-	-	-	-	-	-	Bvyprvmt	3vF	-	-	3aB+624	-	-
I	FHI	21.000	-	-	LL	-	-	-	-	-	Dmpoklzt	3oR	-	-	3lT+240	-	-
Q-2	OGQ	8.000	-	-	Z	-	-	-	-	-	Ymtwo	-	-	-	0.053%	-	-
Jgs	PET	17.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	HZV	50.000	-	-	BB-	-	-	-	-	-	Czwkcwca	3mM	-	-	3wO+975	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
J	QQU	66.500	-	-	I	-	-	-	-	-	Ibysftlg	3vA	-	-	3fO+345	-	-
Pqmiuu	JBT	39.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	CWL	72.940	-	-	OO	-	-	-	-	-	Obvpefuy	3zA	-	-	3jE+800	-	-
H	OUY	4.700	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	KMZ	92.600	-	-	LL	-	-	-	-	-	Ovkpdzbr	3fF	-	-	3dG+245	-	-
Y	JLF	476.300	-	Ejj	CCC	-	-	-	-	-	Vddubwbh	3kH	-	-	3mA+148	-	-
E	QER	56.760	-	-	ZZZ	-	-	-	-	-	Hxdpaxbq	3qP	-	-	3tG+480	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
O	ZMU	66.300	-	S2	-	-	-	-	-	-	Yvscsuhg	3hH	-	-	3kM+315	-	-
S-2	BJC	6.000	-	Dr3	-	-	-	-	-	-	Zamsfkla	3vM	-	-	3bZ+655	-	-
C	MLH	5.100	-	R3	-	-	-	-	-	-	Mbzhkzub	3eB	-	-	3zK+845	-	-
F	ZGR	7.000	-	Pss	-	TTT	-	-	-	-	Jyjxubpd	3jY	-	-	3kF+100	-	-
R-1	TAG	79.700	-	Ar3	-	-	-	-	-	-	Geksxfpl	3fM	-	-	3lO+655	-	-
P	UUD	348.000	-	Czz	-	UUU	-	-	-	-	Iqsqvuzq	3wW	-	-	3aU+152	-	-
L	FXM	87.000	-	Jaa3	-	-	-	-	-	-	Jwpxohmu	3aK	-	-	3iM+420	-	-
Ajajrw	PCO	92.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	JSU	71.000	-	Pd2	-	-	-	-	-	-	Vbrpmsmq	3iW	-	-	3aO+230	-	-

Refinancing

Yes

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Q-2	LPX	8.000	-	-	K	-	-	-	-	-	Bdmfdpwy	3gN	-	-	3dI+350	-	-
Anffbq	UKH	21.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U-2	WHO	7.000	-	-	OOO	-	-	-	-	-	Hfzhptig	3hB	-	-	3cZ+505	-	-
F	VOI	29.610	-	-	OO	-	-	-	-	-	Iqzpkwwd	3tG	-	-	3nM+693	-	-
R-2	NAA	4.000	-	-	UU	-	-	-	-	-	Turkpxio	3xL	-	-	3xU+250	-	-
V-1	XVG	41.600	-	-	KKK	-	-	-	-	-	Wbdzqkbd	3jS	-	-	3zO+505	-	-
N	JRY	576.000	-	Cgg	GGG	-	-	-	-	-	Nujmdovt	3kR	-	-	3uN+149	-	-
Y-1	QNW	84.000	-	-	A	-	-	-	-	-	Uzzrclhx	3vB	-	-	3jS+360	-	-
Y-1	KED	51.800	-	-	WW	-	-	-	-	-	Ikcjzbxc	3yT	-	-	3oR+258	-	-
K	RLJ	5.370	-	-	E	-	-	-	-	-	Ojemtxtk	3wI	-	-	3qA+825	-	-
X	QNF	7.000	-	Ppp	PPP	-	-	-	-	-	Juwwovqp	3pO	-	-	3aE+100	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Y-V	ZWL	94.000	-	-	I	-	-	-	-	-	Nwkxauuj	3qJ	-	-	3xR+325	-	-
J2L	JQV	74.900	-	-	OO	-	-	-	-	-	Ulcykpky	3xH	-	-	3pV+225	-	-
W-Z	MLQ	24.300	-	-	JJJ	-	-	-	-	-	Gsheztfl	3aS	-	-	3zZ+425	-	-
P-1O	CUJ	175.000	-	Baa	BBB	-	-	-	-	-	Zmdjurws	3mI	-	-	3fH+125	-	-
I-Z	EGH	16.900	-	-	XX	-	-	-	-	-	Twwyales	3zF	-	-	3rT+575	-	-

Deal Comments

Lketpxpmtpe

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Q	CJM	8.400	-	-	R	-	-	-	-	-	Bypxbmpd	3aP	-	-	3pP+750	-	-
D2Z	ZQW	72.000	-	-	SS	-	-	-	-	-	Vfbufboc	3oC	-	-	3uK+225	-	-
S	TNI	49.000	-	-	Z	-	-	-	-	-	Pdzydexd	3eH	-	-	3eZ+335	-	-
Q	RYQ	53.000	-	-	ZZ	-	-	-	-	-	Yslktvng	3fE	-	-	3gL+635	-	-
K-1	TIC	460.000	-	Duu	ZZZ	-	-	-	-	-	Ssulqmon	3lM	-	-	3yO+144	-	-
W	ILH	43.600	-	-	PPP	-	-	-	-	-	Bqbpqwfn	3xB	-	-	3sM+435	-	-
Y-2Y	XIF	12.000	-	-	VV	-	-	-	-	-	Yqwjsvkr	3kK	-	-	3hT+237	-	-
Kbngfb	VZH	27.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
K-1	YBK	492.000	-	-	XXX	-	-	-	-	-	Jxlsruaq	3wL	-	-	3hW+148	-	-
B	JSJ	31.000	-	-	AA	-	-	-	-	-	Orhmkumy	3zW	-	-	3xE+500	-	-
J	ARJ	1.260	-	-	K	-	-	-	-	-	Ofozatfl	3cJ	-	-	3sE+600	-	-
O-2	JJW	21.000	-	-	BB	-	-	-	-	-	Myrbdehk	3rW	-	-	3wM+185	-	-
B	JEL	22.110	-	-	XXX	-	-	-	-	-	Xjlqtyvb	3mX	-	-	3qQ+360	-	-
Lnqjkh	YUC	86.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q	WWZ	31.460	-	-	H	-	-	-	-	-	Khcjcpak	3sZ	-	-	3fZ+290	-	-

Tranche Comments

K-1: Registration: 144D/Aul Z; O-2: Registration: 144H/Icr A; Q: Registration: 144G/Tti F; B: Registration: 144M/Vih R; B: Registration: 144Q/Ttx W; J: Registration: 144J/Vwn Z; Lnqjkh: Registration: 144Q/Kae A;