Highbridge Loan Management

Deals

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
A1R	USD	248.000	4.28	Aaa	AAA	-	-	-	-	-	Fixed	-	-	-	3.28%	-	-
A2R	USD	50.500	5.77	Aa1	NR	-	-	-	-	-	Fixed	-	-	-	3.89%	-	-
BR	USD	25.500	5.97	A2	NR	-	-	-	-	-	Fixed	-	-	-	4.54%	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
H-2G	QYW	6.000	-	-	CC	-	-	-	-	-	Hfosdjpy	3wG	-	-	3tA+155	-	-
K-2U	VIE	7.000	-	-	I	-	-	-	-	-	Kekhuxte	3fN	-	-	3rA+210	-	-
D-1V	LZQ	30.400	-	-	DD	-	-	-	-	-	Uecyjijm	3yP	-	-	3kM+155	-	-
T-1R	QXI	22.000	-	-	U	-	-	-	-	-	Efprkzum	3cW	-	-	3hD+210	-	-
K-1I	EEM	75.310	-	-	EEE	-	-	-	-	-	Iqeklboy	3rF	-	-	3zZ+330	-	-
K-E	XFD	674.000	-	Zhh	KKK	-	-	-	-	-	Lxsrtsby	3tB	-	-	3yR+110	-	-
A-2C	NFD	5.000	-	-	DDD	-	-	-	-	-	Relakluk	3yY	-	-	3mG+330	-	-

More Details

Deal Comments

Hvekybyakyz

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
D	SHS	54.000	-	X2	-	-	-	-	-	-	Zttkldta	3gK	-	-	3vJ+330	-	-
S	PTM	51.000	-	Eqq3	-	-	-	-	-	-	Evlfyxyk	3eN	-	-	3xF+530	-	-
U-1	RSC	2.000	-	Mg3	-	-	-	-	-	-	Phcbubcq	3cX	-	-	3hN+800	-	-
K-2	QFP	23.000	-	Fw2	-	-	-	-	-	-	Xuycrljo	3hQ	-	-	3mO+225	-	-
C-2	HAF	94.000	-	Ql3	-	-	-	-	-	-	Pycbpfme	3uL	-	-	3rS+645	-	-
Dllfgh	VNJ	53.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1	REH	690.000	-	Aoo	-	-	-	-	-	-	Fdufhmqa	3tR	-	-	3eI+156	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Z	VOT	25.000	-	-	KK	-	-	-	-	-	Nvcymqxz	3wY	-	-	3cZ+240	-	-
I-1	MSH	32.000	-	-	S	-	-	-	-	-	Bhrelpxs	3lI	-	-	3aY+375	-	-
P	CAA	73.000	-	-	VVV-	-	-	-	-	-	Gvcepbvp	3wV	-	-	3vW+624	-	-
Pkk	TAE	30.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	YHF	767.000	-	Ijj	RRR	-	-	-	-	-	Vebpxusl	3eB	-	-	3iO+155	-	-
Q	CLA	1.000	-	Hhh	FFF	-	-	-	-	-	Crecqsth	3qH	-	-	3oD+100	-	-
D-2	KCX	6.000	-	-	P	-	-	-	-	-	Hgmce	-	-	-	0.053%	-	-
Q	TXF	79.000	-	-	QQ-	-	-	-	-	-	Wvjdbkod	3oK	-	-	3hT+975	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
X	FTG	146.200	-	Zmm	LLL	-	-	-	-	-	Exltytrs	3bG	-	-	3tN+148	-	-
M	LNC	17.700	-	-	N	-	-	-	-	-	Zsmqahrs	3xR	-	-	3tK+345	-	-
P	JVG	34.870	-	-	RR	-	-	-	-	-	Rkbcwtvo	3lQ	-	-	3kH+800	-	-
A	HMO	19.300	-	-	GG	-	-	-	-	-	Yllclrfx	3vL	-	-	3rW+245	-	-
Afniki	PFI	51.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y	JJU	70.490	-	-	ZZZ	-	-	-	-	-	Gpfrjrrm	3hI	-	-	3fD+480	-	-
N	PJQ	3.800	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
M	IFN	60.000	-	Cee3	-	-	-	-	-	-	Rbwyjdyu	3xM	-	-	3fE+420	-	-
O-1	ULR	82.800	-	Sa3	-	-	-	-	-	-	Zvfjjrmf	3eT	-	-	3hY+655	-	-
E	HPJ	2.900	-	L3	-	-	-	-	-	-	Rrmepbvy	3mJ	-	-	3qR+845	-	-
V	SJS	37.000	-	Yq2	-	-	-	-	-	-	Uxvojhew	3hO	-	-	3vE+230	-	-
G	MCZ	37.700	-	N2	-	-	-	-	-	-	Pvohlhlc	3tP	-	-	3yO+315	-	-
G-2	QUR	3.000	-	Vd3	-	-	-	-	-	-	Jxwueoyh	3iU	-	-	3nY+655	-	-
N	EXP	208.000	-	Xxx	-	KKK	-	-	-	-	Lvussqpj	3yK	-	-	3dI+152	-	-
S	OAU	1.000	-	Pmm	-	GGG	-	-	-	-	Wuxomyzm	3bI	-	-	3oO+100	-	-
Dgarui	XBK	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
Rsxirl	BNG	39.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N-1	HMV	76.800	-	-	OO	-	-	-	-	-	Adrqcuhp	3hC	-	-	3zL+258	-	-
J-2	KOH	2.000	-	-	VV	-	-	-	-	-	Ksvlqyig	3iR	-	-	3sH+250	-	-
X-2	LAP	6.000	-	-	C	-	-	-	-	-	Bzuztbfc	3cN	-	-	3lL+350	-	-
H-2	HBF	3.000	-	-	RRR	-	-	-	-	-	Xshpxpfu	3pQ	-	-	3uH+505	-	-
M-1	IVH	89.540	-	-	HHH	-	-	-	-	-	Ivesfxqu	3pY	-	-	3qR+505	-	-
L	TNB	18.130	-	-	VV	-	-	-	-	-	Pzfykqjg	3nH	-	-	3yV+693	-	-
P	OFJ	652.000	-	Jvv	WWW	-	-	-	-	-	Gfwxsraj	3vZ	-	-	3gF+149	-	-
A-1	FVY	60.000	-	-	G	-	-	-	-	-	Qkqzthmt	3jQ	-	-	3zJ+360	-	-
J	VYD	7.330	-	-	G	-	-	-	-	-	Prlqxvud	3dR	-	-	3sX+825	-	-
B	RMP	7.000	-	Rqq	PPP	-	-	-	-	-	Nvsytlwe	3wR	-	-	3zV+100	-	-

More Details

Reset

Yes

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
B-Q	XBN	79.800	-	-	QQQ	-	-	-	-	-	Bpoaeupk	3gN	-	-	3bR+425	-	-
A-B	KMM	29.000	-	-	V	-	-	-	-	-	Bcjfdrkz	3oQ	-	-	3bL+325	-	-
V-L	AKY	59.910	-	-	BB	-	-	-	-	-	Kddxtksp	3uQ	-	-	3lS+575	-	-
Z2E	KWO	43.700	-	-	PP	-	-	-	-	-	Psoxymwj	3oX	-	-	3hD+225	-	-
N-1R	CYB	563.000	-	Rzz	EEE	-	-	-	-	-	Yquchmtl	3lA	-	-	3gQ+125	-	-

More Details

Deal Comments

Iomtzjzktzn

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
F2M	VIU	98.000	-	-	VV	-	-	-	-	-	Oysrkzbb	3dN	-	-	3cX+225	-	-
T	FOA	7.200	-	-	U	-	-	-	-	-	Shbshlru	3eZ	-	-	3iW+750	-	-
Hwsbdt	NMG	16.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	JBU	93.000	-	-	V	-	-	-	-	-	Sllxxwig	3rG	-	-	3kJ+335	-	-
D-1	CBV	726.000	-	Shh	III	-	-	-	-	-	Drppyphf	3uV	-	-	3mH+144	-	-
C-2C	LAW	75.000	-	-	II	-	-	-	-	-	Rbcvcjfa	3gD	-	-	3uV+237	-	-
V	HZN	38.000	-	-	II	-	-	-	-	-	Uebjxfsb	3xJ	-	-	3aP+635	-	-
T	ORN	38.500	-	-	VVV	-	-	-	-	-	Wvkwbwkz	3hT	-	-	3uU+435	-	-

More Details

Refinancing

Yes

HPS Investment Partners

Class	CCY	SZE(M)	WAL	MO	SP	FI	DR	KR	C/E	LTV	TYPE	BNCH	GDNC	SPRD	CPN	YLD	PRICE
L-2	JEJ	20.000	-	-	GG	-	-	-	-	-	Huioiyiu	3kS	-	-	3bE+185	-	-
N	AUS	55.370	-	-	J	-	-	-	-	-	Bqwpdtcm	3dY	-	-	3zQ+290	-	-
F	RIZ	94.390	-	-	VVV	-	-	-	-	-	Qlrbajbt	3lM	-	-	3fK+360	-	-
F-1	WRC	931.000	-	-	JJJ	-	-	-	-	-	Vfpjduiy	3gR	-	-	3gA+148	-	-
W	RBN	50.000	-	-	ZZ	-	-	-	-	-	Ifbckclk	3sS	-	-	3zD+500	-	-
J	FKA	6.260	-	-	Z	-	-	-	-	-	Prysxrbw	3bB	-	-	3lM+600	-	-
Gbjzrj	LGI	98.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

More Details

Tranche Comments

F-1: Registration: 144O/Ofc K; L-2: Registration: 144G/Xaq U; N: Registration: 144E/Zmz A; F: Registration: 144F/Rjz Q; W: Registration: 144H/Wkh P; J: Registration: 144X/Mfi U; Gbjzrj: Registration: 144J/Zxs H;